Сравнение CSGP с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CoStar Group, Inc. (CSGP) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CSGP или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между CSGP и ^GSPC составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CSGP и ^GSPC
Основные характеристики
CSGP:
-0.24
^GSPC:
1.67
CSGP:
-0.16
^GSPC:
2.26
CSGP:
0.98
^GSPC:
1.30
CSGP:
-0.23
^GSPC:
2.52
CSGP:
-0.36
^GSPC:
10.29
CSGP:
19.56%
^GSPC:
2.08%
CSGP:
29.13%
^GSPC:
12.86%
CSGP:
-71.10%
^GSPC:
-56.78%
CSGP:
-23.80%
^GSPC:
-0.82%
Доходность по периодам
С начала года, CSGP показывает доходность 6.16%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 3.18%. За последние 10 лет акции CSGP превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 14.29% против 11.24% соответственно.
CSGP
6.16%
8.77%
3.87%
-8.30%
0.82%
14.29%
^GSPC
3.18%
4.14%
11.67%
20.84%
12.51%
11.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CSGP и ^GSPC
CSGP
^GSPC
Сравнение CSGP c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoStar Group, Inc. (CSGP) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок CSGP и ^GSPC
Максимальная просадка CSGP за все время составила -71.10%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSGP и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CSGP и ^GSPC
CoStar Group, Inc. (CSGP) имеет более высокую волатильность в 6.45% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.49%. Это указывает на то, что CSGP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.