Сравнение CSGP с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CoStar Group, Inc. (CSGP) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CSGP или ^GSPC.
Основные характеристики
| CSGP | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.02% | 6.92% |
| Дох-ть за 1 год | 20.06% | 23.33% |
| Дох-ть за 3 года | -0.37% | 6.81% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.69% | 11.66% |
| Дох-ть за 10 лет | 19.14% | 10.52% |
| Коэф-т Шарпа | 0.97 | 2.19 |
| Дневная вол-ть | 29.74% | 11.75% |
| Макс. просадка | -71.10% | -56.78% |
| Current Drawdown | -7.11% | -2.94% |
Корреляция
Корреляция между CSGP и ^GSPC составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CSGP и ^GSPC
С начала года, CSGP показывает доходность 6.02%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 6.92%. За последние 10 лет акции CSGP превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 19.14% против 10.52% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CSGP c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoStar Group, Inc. (CSGP) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок CSGP и ^GSPC
Максимальная просадка CSGP за все время составила -71.10%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSGP и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CSGP и ^GSPC
CoStar Group, Inc. (CSGP) имеет более высокую волатильность в 12.95% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что CSGP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.