Сравнение CSGP с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CoStar Group, Inc. (CSGP) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CSGP или ^GSPC.
Доходность
Сравнение доходности CSGP и ^GSPC
Доходность по периодам
С начала года, CSGP показывает доходность -18.47%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 23.62%. За последние 10 лет акции CSGP превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 15.73% против 11.16% соответственно.
CSGP
-18.47%
-10.09%
-18.57%
-13.88%
3.83%
15.73%
^GSPC
23.62%
0.54%
11.19%
30.63%
13.61%
11.16%
Основные характеристики
| CSGP | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.49 | 2.51 |
| Коэф-т Сортино | -0.55 | 3.37 |
| Коэф-т Омега | 0.94 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | -0.47 | 3.63 |
| Коэф-т Мартина | -0.82 | 16.15 |
| Индекс Язвы | 16.25% | 1.91% |
| Дневная вол-ть | 27.48% | 12.27% |
| Макс. просадка | -71.10% | -56.78% |
| Текущая просадка | -28.56% | -1.75% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между CSGP и ^GSPC составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CSGP c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoStar Group, Inc. (CSGP) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок CSGP и ^GSPC
Максимальная просадка CSGP за все время составила -71.10%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSGP и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CSGP и ^GSPC
CoStar Group, Inc. (CSGP) имеет более высокую волатильность в 9.27% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что CSGP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.