PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CSGP с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CSGP и ^GSPC составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение CSGP с ^GSPC

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CoStar Group, Inc. (CSGP) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CSGP или ^GSPC.

Доходность

Сравнение доходности CSGP и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CoStar Group, Inc. (CSGP) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CSGP:

-0.22

^GSPC:

0.66

Коэф-т Сортино

CSGP:

-0.32

^GSPC:

0.94

Коэф-т Омега

CSGP:

0.96

^GSPC:

1.14

Коэф-т Кальмара

CSGP:

-0.38

^GSPC:

0.60

Коэф-т Мартина

CSGP:

-1.62

^GSPC:

2.28

Индекс Язвы

CSGP:

7.19%

^GSPC:

5.01%

Дневная вол-ть

CSGP:

31.46%

^GSPC:

19.77%

Макс. просадка

CSGP:

-71.10%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

CSGP:

-26.25%

^GSPC:

-3.78%

Доходность по периодам

С начала года, CSGP показывает доходность 2.75%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 0.51%. За последние 10 лет акции CSGP превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 13.58% против 10.85% соответственно.

CSGP

С начала года

2.75%

1 месяц

-0.82%

6 месяцев

-9.56%

1 год

-6.94%

3 года

6.47%

5 лет

2.29%

10 лет

13.58%

^GSPC

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CoStar Group, Inc.

S&P 500

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CSGP и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CSGP
Ранг риск-скорректированной доходности CSGP, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CSGP, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSGP, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSGP, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSGP, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSGP, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CSGP c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoStar Group, Inc. (CSGP) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CSGP на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSGP и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

Сравнение просадок CSGP и ^GSPC

Максимальная просадка CSGP за все время составила -71.10%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSGP и ^GSPC.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности CSGP и ^GSPC

CoStar Group, Inc. (CSGP) имеет более высокую волатильность в 6.93% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что CSGP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...