PortfoliosLab logo
Сравнение CSGP с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CSGP и ^GSPC составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности CSGP и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CoStar Group, Inc. (CSGP) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
8,155.33%
393.13%
CSGP
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CSGP:

-0.51

^GSPC:

0.48

Коэф-т Сортино

CSGP:

-0.58

^GSPC:

0.80

Коэф-т Омега

CSGP:

0.93

^GSPC:

1.12

Коэф-т Кальмара

CSGP:

-0.55

^GSPC:

0.49

Коэф-т Мартина

CSGP:

-0.97

^GSPC:

1.90

Индекс Язвы

CSGP:

17.47%

^GSPC:

4.90%

Дневная вол-ть

CSGP:

31.80%

^GSPC:

19.37%

Макс. просадка

CSGP:

-71.10%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

CSGP:

-23.95%

^GSPC:

-7.82%

Доходность по периодам

С начала года, CSGP показывает доходность 5.95%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.70%. За последние 10 лет акции CSGP превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 14.11% против 10.43% соответственно.


CSGP

С начала года

5.95%

1 месяц

3.58%

6 месяцев

-0.59%

1 год

-16.02%

5 лет

2.91%

10 лет

14.11%

^GSPC

С начала года

-3.70%

1 месяц

13.67%

6 месяцев

-5.18%

1 год

9.18%

5 лет

14.14%

10 лет

10.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CSGP и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CSGP
Ранг риск-скорректированной доходности CSGP, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CSGP, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSGP, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSGP, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSGP, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSGP, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CSGP c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoStar Group, Inc. (CSGP) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа CSGP на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSGP и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.51
0.48
CSGP
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок CSGP и ^GSPC

Максимальная просадка CSGP за все время составила -71.10%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSGP и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-23.95%
-7.82%
CSGP
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности CSGP и ^GSPC

CoStar Group, Inc. (CSGP) имеет более высокую волатильность в 16.62% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 11.21%. Это указывает на то, что CSGP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
16.62%
11.21%
CSGP
^GSPC