Сравнение CSGP с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CoStar Group, Inc. (CSGP) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CSGP или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между CSGP и ^GSPC составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CSGP и ^GSPC
Основные характеристики
CSGP:
-0.35
^GSPC:
0.28
CSGP:
-0.32
^GSPC:
0.53
CSGP:
0.96
^GSPC:
1.08
CSGP:
-0.36
^GSPC:
0.28
CSGP:
-0.63
^GSPC:
1.31
CSGP:
17.22%
^GSPC:
4.06%
CSGP:
30.84%
^GSPC:
18.90%
CSGP:
-71.10%
^GSPC:
-56.78%
CSGP:
-19.28%
^GSPC:
-12.17%
Доходность по периодам
С начала года, CSGP показывает доходность 12.46%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -8.25%. За последние 10 лет акции CSGP превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 15.37% против 10.02% соответственно.
CSGP
12.46%
2.26%
2.93%
-8.02%
4.99%
15.37%
^GSPC
-8.25%
-4.30%
-7.20%
6.61%
14.07%
10.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CSGP и ^GSPC
CSGP
^GSPC
Сравнение CSGP c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoStar Group, Inc. (CSGP) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок CSGP и ^GSPC
Максимальная просадка CSGP за все время составила -71.10%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSGP и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CSGP и ^GSPC
CoStar Group, Inc. (CSGP) и S&P 500 (^GSPC) имеют волатильность 13.55% и 13.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.